复合年化收益率
+4.46%CAGR · 约 17.92 年
区间累计收益 +118.53%
标的图鉴
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利率债H11006 · China Treasury Bonds
国债中央政府信用 · 关注期限与利率
国债由中央政府发行。这里用中证国债指数观察可交易国债的整体变化，涵盖银行间及沪深交易所的相应期限国债；储蓄国债另有兑付与提前兑取规则，不能套用这条市场价格曲线。
样本券数（2026-08）185只
加权方式发行量加权（市值权重）
计价货币CNY 人民币
指数发布日2008.01.28
01 历史表现
全收益口径 · 含派息及再投资 · CNY参考指数：中证国债指数
不同标的的起点、币种和收益口径不同，请结合区间阅读。
最大回撤
-5.87%日收盘值从历史高点至低点的最大跌幅
年化波动率
2.08%日收益波动 · 按252个交易日折算
统计使用中证国债指数的含息全收益，计入应计利息、派息及再投资，未扣除投资产品费用。
长期走势
首日 = 100 · 月末采样 · 全收益口径 · 含派息及再投资 · CNY
期末归一值218.53
国债图线为月末采样；风险指标用完整可得序列计算
最大回撤前高2013.05.28
最大回撤谷底2013.11.20
该次回撤修复日2014.06.03
02 债券特点与指数规则
查看官方规则选什么债券
纳入银行间或沪深交易所上市、人民币计价、剩余期限1年及以上的国债；付息方式为固定利率或一次还本付息。
如何计算
以债券发行量加权形成市值权重，使用中证估值价格。官方公式包含债券全价市值、派息及再投资。
何时换样
每月首个交易日定期调整，前一交易日提取数据；暂停上市、摘牌等按方案在下一定期调整时处理。
信用风险较低，价格仍会波动。在其他条件相近时，久期越长，价格通常对利率变化越敏感；持有一只国债到期与持续换券的国债指数是不同的投资过程。
03 数据与统计口径
起点与收益
发布后视图取2000年以后与正式发布日期两者较晚的首个可得观察日，不含发布前回溯。贵金属代理从产品实际上市后首个可得价格开始；债券类别以所注明的代表指数观察。 两种视图均截至2025年末，以实际日历天数计算年化；各市场最后交易日可能不同。
CAGR = (末值 / 初值)^(365.25 / 实际天数) − 1回撤与波动
最大回撤按可得序列中相对前期峰值的最大跌幅计算；波动率使用相邻日简单收益率的样本标准差（n−1），再乘以 √252。
回撤 = 当日数值 / 此前最高值 − 1统计使用H11006含息全收益口径：计入应计利息、派息及再投资，未用净价H01006、全价H11006CNY030或利息指数N11006替代。
债券类别没有统一收益率；本页仅用明确列名的人民币债券指数展示相应样本的历史表现，不代表所有同类债券。
采用官网发布的日频指数点位，按真实日期计算复合年化；每日简单收益的样本标准差乘以√252为年化波动率。
从正式发布日开始，排除此前回溯值；未使用收益率曲线或单只基金替代指数。
本页使用含息综合指数原代码，不拼接净价、2026年新增的全价衍生版本或仅反映利息累积的N系列指数。
债券估值指数可能比实际成交价格平滑，历史低波动和小回撤不代表可以随时按估值成交。指数不扣投资产品管理费及交易成本。
编制规则与样本数是所列官方资料快照，历史期间可能经历修订；样本数截至2026-08-31，历史统计截至2025-12-31。
历史数据用于认识资产，不预示未来收益。指数无法直接买入，相关基金还存在费用、跟踪差异、折溢价和汇率影响。