复合年化收益率
+7.65%CAGR · 约 20.73 年
区间累计收益 +361.40%
标的图鉴
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A股宽基000300 · CSI 300
沪深300中国大盘股的代表
聚焦沪深市场中规模大、流动性好的300只证券，观察中国A股大盘公司的整体表现。
目标样本300只
加权方式自由流通市值
计价货币CNY 人民币
指数发布日2005.04.08
01 历史表现
价格指数 · 不含分红
不同标的的起点、币种和收益口径不同，请结合区间阅读。
最大回撤
-72.30%日收盘值从历史高点至低点的最大跌幅
年化波动率
25.24%日收益波动 · 按252个交易日折算
长期走势
首日 = 100 · 月末采样 · 价格指数 · 不含分红
期末归一值461.40
沪深300图线为月末采样；风险指标用完整可得序列计算
最大回撤前高2007.10.16
最大回撤谷底2008.11.04
该次回撤修复日截至期末尚未修复
02 编制规则
查看官方规则大市值、高流动性
在符合上市时间等资格的沪深证券中，剔除过去一年日均成交金额后50%，再按日均总市值选取前300只。
调整市值加权
按自由流通量分级靠档后的调整市值加权。可投资流通市值较大的公司，通常占据更高权重。
每半年审议
每年6月、12月第二个星期五的下一交易日调样，通常单次换样比例不超过10%，并设缓冲区。
大盘宽基也会经历深度回撤。300只样本提供分散，但并不消除股票市场的系统性风险。
03 行业构成
11个行业 · 占比合计 100.1%
信息技术22.6%
金融19.9%
工业16.2%
通信服务9.9%
原材料9.6%
主要消费6.4%
可选消费5.4%
医药卫生4.3%
公用事业2.8%
能源2.7%
房地产0.3%
单日结构快照，不代表历史恒定配置。图中保留原始权重并四舍五入显示；各机构的分类体系与行业层级可能不同。行业数据来源
04 前十大权重股
前十权重合计23.18%
按表内权重相加；四舍五入后可能与官方合计略有差异。
平均股息率指数平均股息率
2.27%2026.08.31 · 中证官方口径 · 按个股计算用股本计算
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 所属行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 宁德时代300750 | 300750 | 工业 | 3.66% |
| 02 | 中际旭创300308 | 300308 | 通信服务 | 3.62% |
| 03 | 贵州茅台600519 | 600519 | 主要消费 | 3.09% |
| 04 | 中国平安601318 | 601318 | 金融 | 2.27% |
| 05 | 新易盛300502 | 300502 | 通信服务 | 2.13% |
| 06 | 紫金矿业601899 | 601899 | 原材料 | 2.11% |
| 07 | 招商银行600036 | 600036 | 金融 | 1.89% |
| 08 | 美的集团000333 | 000333 | 可选消费 | 1.62% |
| 09 | 药明康德603259 | 603259 | 医药卫生 | 1.46% |
| 10 | 寒武纪688256 | 688256 | 信息技术 | 1.33% |
行业口径中证行业分类（一级，11行业） · 资料日期 2026.08.31
为全部指数样本在该日的股息率快照，不是前十只股票的简单平均，也不是2000年以来的历史平均；官方单张未单独注明分红观察期。
05 数据与统计口径
起点与收益
发布后视图取2000年以后与正式发布日期两者较晚的首个可得观察日，不含发布前回溯。贵金属代理从产品实际上市后首个可得价格开始；债券类别以所注明的代表指数观察。 两种视图均截至2025年末，以实际日历天数计算年化；各市场最后交易日可能不同。
CAGR = (末值 / 初值)^(365.25 / 实际天数) − 1回撤与波动
最大回撤按可得序列中相对前期峰值的最大跌幅计算；波动率使用相邻日简单收益率的样本标准差（n−1），再乘以 √252。
回撤 = 当日数值 / 此前最高值 − 1人民币价格指数，不含股息再投资、基金费用、税费和汇率转换。
从指数官方发布日起计算；基日至发布前的历史回溯未纳入。
不同指数起点不同，不能把全历史指标当成同区间比较。
可追溯来源资料核对：2026.09.09
历史数据用于认识资产，不预示未来收益。指数无法直接买入，相关基金还存在费用、跟踪差异、折溢价和汇率影响。